Любой пользователь, который только начинает свой путь трейдера на рынке опциональной торговли гарантированно неоднократно сталкивался с понятием «волатильность» актива. Если вы раньше не придавали значения, что это такое, то мы настоятельно рекомендуем побыстрее изучить принципы данного явления, и научиться правильно использовать его для работы. Именно поэтому, сегодня мы рассмотрим понятие волатильности на примере валютных пар, ведь этот вид активов используется чаще при торговле бинарными опционами.
Общее понятие
Волатильность валютных пар представляет собой определенный диапазон изменения цены актива на протяжении заданного временного отрезка. Рассчитывается такое значение для одного года, месяца, недели, дня. Следует понимать, что самые волатильные активы увеличивают возможности для заработка большего количества денег в ходе торговой деятельности. Однако при этом повышается сложность аналитики.
Рассчитать такие показатели можно вручную, либо использовать специализированные сервисы и программы. Для самостоятельного определения параметра в любой используемой аналитической платформе следует выполнить следующий алгоритм действий:
- Выбрать необходимый актив и открыть окно движения котировок.
- Указать требуемый для анализа таймфрейм отображения графика. Временной отрезок выбирается таким образом, чтобы он охватывал необходимый промежуток — неделю, день и пр.
- Определить стоимость на начало имеющейся сессии, и цену на момент окончания периода.
- Вычесть из большей цены меньшую.
На рынке БО для расчетов следует брать среднюю волатильность валютной пары за определенный промежуток времени, либо за последние несколько закрытых свечей. Другими словами, следует взять стоимость открытия, а также закрытия последних 5 свечей, сложить их, а после разделить на 5. В результате и получиться средний показатель.
Данное значение базового актива зависит от огромного количества факторов, которые напрямую или косвенно влияют на него в различные временные периоды. К ним могут относиться настроения участников рынка, объемы торгов, спекуляции трейдеров и пр. Именно поэтому всегда рассчитывается именно средний показатель. Важно понимать, что с увеличением такого значения, растет и уровень спекулятивности рынка по заданному типу базового актива.
Как использовать волатильность для заработка
При использовании показателей волатильности на рынке опциональной торговли можно существенно улучшить результативность деятельности. Однако многие трейдеры либо не знают о таком значении, либо попросту пренебрегают им в ходе своей работы, вследствие чего несут существенные потери. Рассмотрим на примере принципы использования таких показателей.
К примеру, методом расчетов или же в справочных документах трейдер получил среднее значение волатильности по указанной валютной паре на протяжении одной торговой сессии, и оно составило 170 пунктов. После анализа графика пользователь отчетливо видит, что на протяжении действующей сессии стоимость актива в отношении к начальному уровню уже изменилась на 150 пунктов вверх. Следовательно, теоретическая вероятность дальнейшего движения цены актива стремится к нулю. А потому и приобретать опцион на повышение не имеет смысла или, по крайней мере, не обосновано статистическими показателями. На рынке опциональной торговли такую ситуацию можно использовать и для своей выгоды. К примеру, выждать первый признак отскока стоимости от линии сопротивления, и купить опцион в другом направлении, то есть на понижение.
Описанную выше торговую методику вполне можно использовать на графиках котировок с большими промежутками времени. При этом следует брать показатели не за день, а как минимум, за неделю. К примеру, волатильность определенной валюты составляет 250 пунктов, а с момента начала торговой сессий стоимость актива преодолела всего 80 пунктов. Следовательно, можно прогнозировать продление образованной тенденции и приобретать соответствующий опцион «по тренду».
Как лучше определить волатильность валютных пар
Выше был рассмотрен пример самостоятельного определения волатильности базового актива. Однако на практике ни один опытный трейдер не прибегает к ручным расчетам, ведь для этой цели существуют простые программы или бесплатные онлайн-сервисы. Здесь в доступном виде предоставляется необходимая информация. Примером тому интернет-ресурс mataf.net. Его внешний вид представлен на изображении ниже:
Здесь можно совершенно бесплатно получить актуальную информацию в следующих направлениях:
- Сведенные данные по различным типам активов;
- Информация для разных периодов времени, с возможностью выбора требуемого периода;
- Самые высоко волатильные валютные пары, а также активы с минимальным движением стоимости.
Кроме того, в сети можно найти множество сведенных статистических таблиц, в которых обозначена волатильность для различных типов активов. Их также можно эффективно использовать в работе, но только после проверки актуальности данных. Рассмотрим пример такой таблицы на рисунке ниже:
Одним из факторов, который определяет активность колебания стоимости валютных пар, является время торговой сессии:
- Азиатская сессия. Наиболее спокойное время на финансовых рынках, из-за чего курсы активов имеют незначительные амплитуды колебаний. Однако при выходе важных экономических новостей по Японии вполне можно найти мощную тенденцию. Самую высокую волатильность по Азиатской сессии показывают фунт/иена (около 112 пунктов), евро/иена (около 75 пунктов), и фунт/швейцарский франк (около 96 пунктов).
- Европейская сессия. При работе европейских рынков становятся известными и доступными различные экономические показатели, которые напрямую влияют на стоимость многих активов. Именно поэтому показатели волатильности завышены по многим торгуемым активам. Наибольшей ценовой амплитудой отличаются фунт/франк (около 150 пунктов), фунт/доллар, доллар/швейцарский франк, фунт/японская иена (около 145 пунктов).
- Американская сессия. Если учесть насколько сильным является влияние доллара США на экономику многих стран мира, то в данный период времени увеличенное колебания курсов просматривается по многим валютным парам. Наибольшая волатильность отмечена по таким позициям, как фунт/швейцарский франк (около 129 пунктов), доллар/швейцарский франк (около 107 пунктов), фунт/японская иена (около 119 пунктов).
Индикаторы для определения волатильности
На сегодняшний день существует огромное количество технических индикаторов, которые позволяют качественно определить волатильность валютных пар и прочих типов активов. В данной статье мы для примера рассмотрим лишь те из них, которые доступны практически в каждой профессиональной торговой платформе. Первым индикатором является ATR, а его внешний вид представлен на изображении ниже:
ATR представляет собой индикатор истинного среднего диапазона. Создан в математическом выражении он еще в 1973 году. Инструмент показывает усредненное значение активности стоимости, благодаря чему он эффективно используется многими трейдерами для определения уровней, на которых можно приобретать опционы на повышение и понижение. Сигналы при этом формируются автоматически на основании внутреннего алгоритма и имеющейся активности позиции на рынке.
Еще одним распространенным инструментом является индикатор CCI. Его внешний вид представлен на скриншоте ниже:
По сути представленный осцилятор является успешным объединением скользящей средней и средней стоимости. При расположении индикатора в верхней зоне следует приобретать опцион «Вниз», если же он расположен в нижней части, то покупать следует опцион «Вверх».
Правила использования волатильности для заработка
В завершение приведем несколько правил, использование которых на практике позволяет существенно повысить эффективность деятельности на рынке опциональной торговли:
- Для работы следует подбирать такую валютную пару, которая активно торгуется на данный момент времени. То есть актив подбирается под время суток.
- Не стоит отожествлять рыночную тенденцию с колебанием курса, ведь первое понятие указывает на преобладающее направление движения стоимости актива.
- Волатильность далеко не всегда указывает на изменение курса актива в допустимом широком диапазоне. На практике он может пройти всего 10-15 пунктов, но выполнить множество колебательных движений на протяжении заданного временного периода.
Заключение
Такое понятие как волатильность следует в обязательном порядке учитывать при заключении сделок на рынке опциональной торговли, а также при планировании используемых сроков экспирации. Грамотно применяя полученные знания можно существенно увеличить эффективность торговли, сократить к минимуму количество убыточных контрактов, а также создать оптимальную торговую стратегию для стабильного заработка.
