Что такое корреляция валютных пар и как грамотно использовать ее для заработка

Эффективность работы трейдера во многом определяет правильность его прогнозирования движения стоимости выбранного актива. Для повышения результативности сегодня существуют десятки как современных, так и традиционных методик анализа рынка. Одним из них является работа с показателями корреляции валютных пар. Такие значения известны давно и активно используются инвесторами на многих финансовых рынках.

Торговля бинарными опционами тому не исключения. Правильно используя на практике параметры корреляции, можно своевременно обнаруживать выгодные рыночные ситуации и открывать опционы в требуемом направлении. Именно поэтому, сегодня мы детально рассмотрим, что же такое корреляция валютных пар и как грамотно применить ее для заработка.

Определение

Для начала давайте выясним, чем же в действительности является представленный термин. Корреляция валютных пар — это определенная зависимо одного актива от другого, которая выражается коэффициентом в пределах от «-1» до «+1». Если показатель близится к «+1», то график движения котировок двух активов является практически идентичным, то есть они перемещаются в одном направлении, а их впадины и пики совпадают. По аналогии, если значение корреляции стремится к «-1», то котировки активов перемещаются ровно во взаимно противоположных направлениях. При показателе близкому к «0» на рынке отмечается полнейшее несоответствие котировок одного актива в сравнении с другим.

Таким образом, сформировано три типа корреляционных зависимостей между активами на финансовых рынках:

  • Прямая. В данном варианте колебания стоимости одного актива напрямую влияют на курс другого финансового инструмента. Следовательно, при понижении цены одной валюты, уменьшиться стоимость и той, которая находится в прямой зависимости.
  • Обратная. В таком варианте цены двух взаимосвязанных активов изменяются в зеркальном искажении — при снижении стоимости одной позиции, цена другой увеличивается.
  • Нулевая. В данном варианте активы совершенно не связаны между собой, а графики их котировок могут двигать в любом порядке.

Корреляционные изменения базовых активов являются неизбежными. Все из-за того, что практически все финансовые инструменты связаны обобщенными факторами. Если рассматривать валютный рынок, то имеется определенный перечень денежных знаков, которые чутко реагируют на любое изменение котировок других валют под воздействием макроэкономических событий. К примеру, если опубликованы новости о заниженных показателях на рынке трудоустройства в еврозоне, то пара EURUSD начнет свое движение вниз. При этом на такие новости аналогичным образом отреагирует и GBPUSD, ведь Великобритания является участником Евросоюза, а курс GBP существенно зависит от показателей стабильности EUR. Таким образом, если евро утратит свои позиции, то вслед за ним начнет движение вниз и фунт стерлинга.

На товарном рынке подобная зависимость отчетливо просматривается на стоимости золота (GOLD) и серебра (SILVER). Так, если цена золота растет, то вслед за ним будет двигаться вверх и стоимость серебра.

Таблица корреляции валютных пар

Самым простым способом получения данного значения являются таблицы корреляции валютных пар. Получить к ним доступ можно на различных информационных ресурсах. Таких таблиц существует большое количество, ведь параметр рассчитывается для различных временных интервалов. Для примера, рассмотрим следующие данные:

Из таблицы наглядно видно, что коэффициент между парами евро-доллар и фунт-доллар приближается к значению «+1». Это означает, что любые изменения по одной из пар приведут к аналогичным действиям по другой. В таблице так же отчетливо видно, что с течением времени зависимость уменьшается до 66%. Такая ситуация вполне обоснована, ведь повышается роль любых макроэкономических факторов. Однако, общегодовой уровень корреляции остается неизменно высоким.

Для полного прояснения ситуации, рассмотрим другой пример: доллар-франк и евро-доллар. Между данными позициями образовалась выраженная обратная взаимосвязь. Таким образом, снижение курса франка к доллару неизбежно приведет у росту курса евро-доллар. При этом тенденция является стабильной на протяжении любого периода времени, что означает минимальное влияние дополнительных факторов на поведения валютных пар.

Важно понимать, что взаимосвязь между активами не является постоянной величиной. Зависимо от текущего время (месяц, год, квартал), она может значительно повышаться или понижаться. На значение корреляции огромное влияние имеет политическая ситуация в конкретной стране, стоимость энергоносителей, общий уровень экономического развития и прочие важные факторы. Именно поэтому для работы следует использоваться только актуальную информацию.

Отслеживание коэффициента

Из-за того, что зависимость между активами постоянно меняется, важно своевременно отслеживать перемены. К примеру, если ранее трейдер использовал валютную пару с коэффициентом корреляции «+1», то его изменение неизбежно повлечет за собой неверные прогнозы и убытки. Именно поэтому на практике инвесторы используют скользящий показатель за определенный промежуток времени (к примеру, полгода), а не абсолютную величину. В таком варианте можно получить более качественный и надежный прогноз, который идеально подходит для анализа рынка. Найти скользящие показатели можно также в специализированных таблицах, пример одной из которых представлен на изображении ниже:

Прямой корреляции подвержены практически все активы, которые имеют одинаковый числитель, к примеру, AUDNZD, AUDSGD, AUDJPY, и пр. Положительным коэффициентом отличаются те позиции, в которых втора валюта также повторяется: EURUSD, NZDUSD и пр. В отношении товарных позиций, прямая корреляция наблюдается на энергоносителях (GAS, OIL и пр.), а также на благородных металлах (GOLD, SILVER, и пр.). Среди акций положительным коэффициентом отличаются корпорации, которые работают в одной отрасли, например, Microsoft и IBM

Как самостоятельно рассчитать значение корреляции

При желании или необходимости, значение коэффициента можно рассчитать самостоятельно. Процедура является не сложной, однако потребует от исполнителя предельного внимания и соблюдению определенного алгоритма действий. Проще всего расчет производить в табличном редакторе, например, Excel или в любом подобном. Для вычисления необходимо экспортировать значения курсов валют за определенный временной промежуток при помощи любого онлайн-сервиса, который позволяет выполнить такую операцию. После этого показатели вставляются в табличный редактор, и там происходит вычисление среднего значения по массиву имеющихся данных.

Схема расчета значения корреляции выглядит так:

  • Загрузить курсы по двум интересуемым активам за аналогичный промежуток времени, который подлежит анализу;
  • Сформировать из таких данных две колонки в табличном редакторе;
  • Рассчитать коэффициент при помощи встроенной формулы – расчет корреляции для двух различных массивов данных.

Зависимо от используемой торговой стратегии рассчитать корреляцию можно для нескольких месяцев или для одного года. Вычисленные вручную коэффициенты являются наиболее эффективными для практической торговли. Ежедневно пересчитывать значения нет необходимости. Достаточно обновлять данные один раз в 3-4 недели.

Как использовать корреляцию для заработка на рынке опциональной торговли

Понимание характера зависимости между определенными активами позволяет инвесторам принимать более взвешенные решение при открытии позиций. Учитывая корреляцию в своей работе, трейдер может своевременно заключить прибыльную сделку или воздержаться от приобретения опциона в неблагоприятный период времени. К примеру, если значение данного показателя стремиться к «-1», то рост курса по одной валютной паре в 95% случаев неизбежно приведет к снижению котировок по другой. Следовательно, открывать торговые позиции лучше всего ориентируясь на значение корреляции.

Кроме того такая информация позволяет в разы уменьшить риски при торговле, используя метод диверсификации. Его суть заключается в следующем, к примеру, по валютным парам австралийский доллар/доллар и евро/доллар имеется положительная корреляция, но до значения «+1» она не доходит. В таком варианте можно открывать по одной сделке для каждой позиции в одинаковом направлении с коротким периодом экспирации. При этом если возникнуть непредвиденные обстоятельства, то по одной из сделок трейдер гарантировано заберет прибыль, перекрыв убытки по другому контракту.

Заключение

Корреляция является не очень распространенным инструментом анализа среди начинающих трейдеров. Использование такого параметра в торговой деятельности отличает настоящего профессионала от дилетанта. Первая категория трейдеров никогда заведомо не откажется от применения эффективного инструмента, который может повысить результативность работы. Каждый инвестор, имеющий цель стабильно зарабатывать на рынке опциональной торговли, просто обязан знать об описанном выше коэффициенте и уметь использовать в своей работе.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *