На сегодня существует огромное количество современных индикаторов тренда, описание которых прогнозирует каждому трейдеру успех и огромную прибыль в случае использования. Однако далеко не все инструменты являются эффективными. Порой в погоне за новшествами пользователи забывают испробовать на практике классические индикаторы силы тренда, рациональность применения которых доказана временем. Одним из таковых является MACD. Сегодня мы разберем его устройство и раскроем секрет долголетия, ведь используется он по всему миру на протяжении более 40 лет.
Общие характеристики
MACD (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method) представляет собой индикатор разворота тренда без перерисовки, который работает на основании анализа расхождения/схождения скользящих средних. Разработан он был еще в далеком 1979 году известнейшим трейдером из Нью-Йорка Джералдом Аппелем.
Изначально он использовался для технического анализа ситуации на рынке акций и определения направления тренда. Постепенно индикатор перекочевал на прочие виды рынков, и сегодня активно используется в торговле бинарными опционами. Главной причиной популярности MACD является его высокая информационность. Кроме того он удачно сочетает в себе качества осциллятора и трендового индикатора.
Принципы функционирования
Для расчетов в индикаторе разворота тренда MACD заложено использование трех средних скользящих. На графике мы можем видеть всего две, из-за того, что показания более длинной средней скользящей вычитается из показаний короткой. Полученная разность сглаживается для устранения всевозможных рывков и подергиваний вследствие выхода различных новостей. Таким образом, можно легко отслеживать общую тенденцию на рынке и понять истинное движение цены.
Платой за двойное сглаживания является незначительное отставание сигналов. Однако при трендовой торговле это является больше плюсом, нежели минусом, ведь позволяет отсеять любые ложные движения и ненужные шумы. Если индикатор силы тренда без перерисовки MACD направился вниз, значит, изменение тенденции на рынке гарантировано произойдет.
На всех платформах индикатор MACD показывается в «подвале», подобно любому осциллятору. В авторском оригинале он имеет вид двух скользящих средних, при пересечении которых возникает сигнал к входу на рынок:
Со временем одну из двух линий превратили в более наглядную гистограмму в виде столбиков, либо полосок, которые колеблются вокруг нулевой отметки. Современный вариант вы можете увидеть ниже:
Принцип работы MACD достаточно прост: индикатор высчитывает разницу между скользящими средними, одна из которых является быстрее, а вторая — медленнее. При расположении MACD выше нулевой отметки, быстрая скользящая средняя находится выше медленной. Если MACD ниже нуля — быстрая ниже медленной. Таким образом, рост MACD указывает на восходящий тренд, падение — на нисходящий.
Рассмотрим формулу, используемую для расчета MACD. Изначально необходимо подготовить 2 экспоненциальные скользящие средние (длинную, короткую) и найти их разницу:
Так образовывается та из линий, которую можно видеть на графике в виде гистограммы. Именуется она быстрой линией, но по факту является все же гистограммой.
Следующий шаг — расчет простой скользящей средней от высчитанной ранее разницы. Таким образом, получается сигнальная или медленная линия:
На графике она имеет сигнально-красный цвет.
Очень часто в учебной литературе приводится в пример использование гистограммы MACD. При этом следует понимать, что данное понятие отличается от рассматриваемого выше индикатора MACD. По сути, гистограмма — это визуальное отображение разницы между показателями MACD и сигнальной (красной) линией:
Способы применения
Индикатор направления тренда MACD считается высокоэффективным на рынках, где существует широкий спектр колебаний. Идеальная торговля с использованием данного инструмента возможна при отслеживании четкого тренда. В узком диапазоне индикатор генерирует минимум ложных сигналов. При грамотном использовании индикатора MACD можно добиться существенных успехов. Рассмотрим подробнее способы его использования при техническом анализе.
На данном изображении наглядно показан пример использования точек пересечения MACD с сигнальной линией. При выявлении такой ситуации направление тренда определяется по стандартным правилам: существует локальные максимумы и минимумы. При возникновении нового локального максимума, который располагает ниже предыдущего, следует предполагать смену тренда. При пробое предыдущего минимума можно прогнозировать возникновение медвежьего тренда. Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, будьте готовы к росту цены, сверху вниз — к снижению.
Логика индикатора смены тренда без перерисовки MACD заключается в определении разницы между медленной и быстрой скользящей средней. Чем больше расхождения между ними, тем рынок является более медвежьим или бычьим.
С взаимным удалением средних повышается вероятность схождения, то есть гистограмма в скором времени повернется в направлении нуля. Именно поэтому для анализа следует использовать появление минимумов и максимумов. Однако при этом необходимо учитывать, что в индикаторе MACD не существует заранее установленных уровней перепроданности и перекупленности. В таком случает, анализ производится визуально.
На представленной картинке установлен и нанесен на график уровень 0,0085. Из него наглядно видно, что при взаимном пересечении отметок перепроданности/перекупленности отслеживается тенденция на разворот цены, ну или возникает точка начала коррекции. Далеко не всегда такие сигналы работают с высокой точностью, но они являются более надежными, в сравнении с прочимы видами осцилляторов.
Если имеется направленный тренд, то входить на рынок в его сторону лучше всего на пике или впадине. Но что делать, если направление движения тренда слабо отслеживается при волатильности в широком интервале? Ответ прост — нужно учесть расположение индикатора силы тренда на всех таймфреймах по отношению к нулевой линии. Если MACD пересекает нулевой уровень снизу вверх, то цена будет расти, сверху вниз — снижаться.
На изображении представлен вариант, когда сигнал на продажу берется только после пересечения сигнальной линии и MACD выше нулевого уровня, на покупку — ниже. При этом можно пойти еще дальше и дополнительно нанести на ценовой график сразу несколько уровней, как ниже, так и выше нуля, что позволит отфильтровать несущественные колебания.
При использовании индикатора тренда без запаздывания и перерисовки MACD дивергенция основывается на классических принципах. Если инструмент показывает движение вверх, но при этом стоимость направленна на снижение, полагаться следует на MACD, ведь скоро котировки начнут меняться и падение изменится ростом. Рассмотрим следующий пример позитивной дивергенции:
Из него видно, что стоимость за выделенный период снижается, а линия MACD при этом направляется вверх. При этом индикатор определил ситуацию заранее — спустя короткий промежуток времени цена начнет расти.
Пример с негативной дивергенцией:
Еще одним способом применения индикатора MACD является определение длительности действия текущего краткосрочного тренда.
Достаточно часто при образовании нового пика, сразу же после пересечения с нулевой линией индикатора MACD, возникает еще один более высокий пик. После пробоя первого из пиков стоимость либо сразу разворачивается, либо продолжает свое движение. Таким образом, можно выстроить вполне прибыльную торговую стратегию.
Если внимательно рассмотреть гистограмму в исполнении индикатора MACD, то в ней видно отображение классических фигур («двойное дно», «голова и плечи» и пр.).
На данном изображении достаточно четко просматривается «двойное дно». При первом пробое «правого плеча» можно смело покупать опцион в самом начале движения.
Настройка индикатора
Большинство продвинутых торговых платформ по умолчанию имеют встроенный инструмент технического анализа MACD. Однако если он отсутствует, то скачать бесплатно индикатор разворота тренда без прорисовки не составит никакого труда. MACD представлен на многих тематических ресурсах. После установки индикатора обязательно потребуется его настройка под потребности пользователя.
Основных настраиваемых параметров в индексе четыре:
- период медленной скользящей средней
- период быстрой скользящей средней
- период сигнальной скользящей средней
- цена для расчета.
Традиционно такие параметры устанавливаются на показателях 12, 26, 9. Цена выставляется на закрытие свечи. Периоды в 12 и 26 рекомендованы самим разработчиком индикатора, для тех трейдеров, которые нацелены продавать. Для покупателей лучше изменить данные параметры на показатели 8 и 17 соответственно. Кроме того традиционно можно задать цвет и толщину отображаемых линий индикатора.
Заключение
Если вы все еще ищите среди современных инструментов, какие индикаторы наиболее точно определяют разворот тренда, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на старый, но проверенный временем MACD. Он обладает преимущественными свойствами, как трендового индикатора, так и осциллятора, что объясняет гибкость применения. Множество современных систем используют его для формирования сигналов. MACD — это прекрасный инструмент в руках любого трейдера. С его помощью можно легко анализировать ситуацию на рынке и принимать обдуманные решения.
