Многие трейдеры негативно относятся к индикаторам классического типа, ведь считают, что они уже «отжили» свое. А зря. Вы не задумывались, почему такие инструменты называются «классическими» и традиционно присутствуют в торговых терминалах? Ответ прост — потому что они работали, работают в современных условиях и будут работать, ведь принципы торговли неизменны. Сегодня речь пойдет об индикаторе Стохастик (Stochastic Oscillator).
Общие сведения и история создания
Стохастический осциллятор является на сегодня одним из самым известных индикаторов, применение которого по умолчанию доступно в многих пакетах профессиональных программ для трейдинга. Разработан он еще в конце 50 годов 20-го века Джорджем Лэйном. В то время все вычисления по построению кривых приходилось выполнять вручную. Компания молодых трейдеров подбирала и испытывала формулы осцилляторов, каждой из которых последовательно называли %А, %В и т.д. Как показала практика, рабочими среди них оказались только три вида: %К, %D, %R.
Найти работающий вариант Лэйну помог один из помощников, у которого был друг. Он рассказал молодым трейдерам о формуле для расчета шихты при переплавке железной руды в сталь, которая использовалась в то время на заводах Чехословакии. Джордж Лэйн со своей командой взяли данную математическую модель за основу, несколько трансформировали ее и получили превосходный результат, который на сегодня известен под названием индикатор стохастик и RSI.
Представленные выше кривые %D и %K являются стохастическими Лейна. Кривая %R или RSI названа именем Ларри Уильямса. Последний вариант по своей сути является тем же стохастиком, но не настолько сглаженным и имеющим перевернутую шкалу.
Об авторе
George Lane, как и отец учился на врача. Однако однажды посетив биржу, он уже не смог покинуть ее — настолько происходящие здесь события заинтересовали и поразили его. В самом конце 1950 годов Джордж приобрел для себя членство на Чикагской открытой торговой бирже (сейчас Среднеамериканская товарная биржа) за 25$. Свою карьеру трейдера он начал с торговли зерновыми. Несколько позже Лейн стал президентом корпорации Investment Educators и изобрел индикатор стохастик. Умер Джордж Лейн 07.07.2004.
Как работает Стохастик
По своей сути стохастический осциллятор является индикатором изменения темпов стоимости. Он достаточно точно оценивается скорость движения рынка методом определения положения цены закрытия за определенное количество дней в пределах между минимумом и максимумом. Стохастик учитывает текущую стоимость актива и вычитает из нее ту стоимость, которая была указанное количество дней тому назад.
К примеру, если сегодня торги закончились на отметке 1,3025, а 5 дней назад на уровне 1,3000, то значение осциллятора равнялось бы 0,0025. Такие расчеты ведутся ежедневно, а полученный результат наносится на график. Индикатор стохастик показывает отношение между диапазоном «минимум-максимум» и стоимостью закрытия в виде процентной величины.
Так при значении выше 70% стоимость закрытия расположена возле верхней границы диапазона. Если стохастик выдает показатель ниже 30%, то стоимость закрытия расположена ближе к нижней границе диапазона. В этом и кроется описание индикатора стохастик. Говоря проще, если показатель находится на уровне 50%, то стоимость закрытия расположена ровно посредине между минимум и максимумом. Если индикатор показывает 75%, то стоимость закрытия расположена на 75% между минимумом и максимумом.
Таким образом, если рынок ежедневно закрывается на максимальной отметке, то стохастик выдаст показатель в 100%. Суть идеи состоит в отслеживании тенденций и прогнозировании дальнейшего поведения цены: если стоимость закрытия находится в нижней части дневного диапазона, то рынок медвежий, если в верхней части — то бычий. Индикатор сообщает трейдеру о развороте рынка до того, как стоимость действительно поменяет направление, ведь последствием перемены моментума является изменение фактической цены.
При этом система расчета стохастика предусматривает многоступенчатое устранение рыночных шумов, что позволяет исключить срабатывание ложных сигналов. Традиционно индикатор состоит из двух линий: медленной %D и быстрой %К. Классическая формула расчета стохастика выглядит следующим образом:
Данный тип расчета индикатора заложен во многих программах для технического анализа. При этом имеется еще несколько вариантов расчета. Приведем в пример один из них:
При этом следует понимать, что линия %К отражает сам осциллятор, линия %D выступает сигнальной осциллятора, которая, по сути, является скользящей средней от %К.
Применение индикатора стохастик
Применение индикатора стохастик актуально для бинарных опционов. Интерпретация сигналов основана на анализе ситуаций перепроданности и перекупленности, а также поиске потенциально возможных расхождений. К сожалению, при исследовании графического отображения движения стохастика не принято рассматривать трендовые линии, уровни и графические фигуры, но при этом существуют более эффективные методы анализа. Рассмотрим их поподробнее.
Одним из лучших сигналов от стохастического индикатора является дивергенция или, другими словами, расхождение линии %K, либо линии %D с ценой. Если пиковая стоимость достигает самого низкого минимума, при этом осциллятор показывает более высокий минимум, то данное расхождение является отличным сигналом для покупки.
Какую из линий %K или %D брать для установления уровня дивергенции каждый пользователь выбирает самостоятельно. На представленном изображении наглядно видно, что лучше рассматривать дивергенции, которые возникают внутри областей перепроданности/перекупленности, ведь они выступают более надежными.
Еще одним методом торговли по стохастику является анализ зон перепроданности и перекупленности, которые по умолчанию принимаются на уровне 20% и 80% соответственно. Осцилляторы выполняют свои функции лучше всего в пределах широких ценовых диапазонов, либо же на легких трендах с мягким уклоном в одну из сторон. Самым плохим для использования считается рынок в устойчивом тренде, который подвергается минимальным коррекциям.
В таком случае стохастический осциллятор может длительное время находится далеко за пределами уровней перепроданности/перекупленности. Именно поэтому пересечение таких уровней индикатором считается плохим сигналом для входа на рынок.
Если же возникает обратное пересечение индикатора данных уровней, то сигнал на вход можно рассматривать с положительной точки зрения, но только при коррекции к основному тренду. Лучшим фильтром при этом являются уровни Фибоначии:
Не менее эффективно при техническом анализе используется пересечение индикатора с нулевой линией, которая в данном случае находится на отметке в 50%. Из расчетной формулы стохастика становится понятным, что если индикатор большую часть времени пребывает в диапазоне от 100% до 50%, то мы видим восходящий тренд. Обратная ситуация характерна для диапазона от 0 до 50%.
При этом пересечение стохастика с отметкой 50% многие трейдеры расценивают как неплохую точку для входа на рынок. Однако для получения точных выводов следует брать в работу большой период индикатора.
Как видно с изображения этот вариант сам по себе вполне может быть прибыльной стратегией основанной на индикаторе стохастик. На представленном скриншоте красные круги являются точками пересечения индикатора с линией 50% — потенциальные места входа на рынок. Круги зеленого цвета — это рекомендуемые места для выхода из сделки. Круги синего цвета — дополнительный вариант входа, при отскоке от установлено уровня в 50% (вход подразумевается при взаимном пересечении сигнальной и основной линий). Единственный на скришоте круг оранжевого цвета является ложным сигналом.
Главными сигналами индикатора стохастик является взаимное пересечение линий %D и %К. При этом подвергать техническому анализу следует внутреннюю часть зон перепроданности/перекупленности. Существует пересечение линий с правой и с левой стороны.
На данном рисунке справа — правостороннее пересечении, слева — левостороннее. Традиционно правостороннее пересечение считается более сильным.
Интересной особенностью технического анализа пересечения этих двух линий является зона провала при выходе из области препроданности/перекупленности. Рассмотрим наглядно пример на картинке.
Здесь можно видеть два таких случая. Они ведут к последующему продолжительному росту, либо падению (в данном примере рассматривается падение). Главная линия прорезает сигнальную непосредственно в зоне перепроданности/перекупленности и стремительно разворачивается. В большинстве случаев стохастик недлительное время будет перемещаться внутри зоны, до тех пор, пока стоимость будет продолжать свое движение. Избежать при этом неприятных сюрпризов поможет выжидание момента полного выхода индикатора из зоны.
Чтобы понять, как пользоваться индикатором стохастик следует также особое внимание обратить на геометрическую форму максимумом и минимумов линий в области перепроданности/перекупленности. Так, если вы отчетливо видите острый минимум, то быки сильны темп движения предполагается стремительным. Если же пик имеет более округлую форму, то следует ожидать вялое движение по восходящей. Для примера рассмотрим следующий скриншот: широкие развороты выделены красным цветом, узкие — зеленым.
Еще одним из эффективных способов использования стохастика для анализа является определение направлений линий индикатора. Как правило, он колеблется от области перепроданности к области перекупленности и обратно. Кроме того индикатор может изменять направление при приближении к отметке 50. Следовательно, если стохастик покидает зону перепроданности, то вероятнее всего он достигнет уровня 50 и даже 80. Аналогично при выходе из области перекупленности индикатор легко достигнет отметки 50, и возможно спустится до 20.
Таким образом, при направлении индикатора на дневном таймфрейме вверх и его размещении между отметками 20 и 30, логично будет прогнозировать и достижения отметки 50. Рассматривая таймфрейм D1, движение от 20 до 50 займет несколько свечей. Однако для периода Н1 такое перемещение будет выглядеть как полноценный тренд. Следовательно, если грамотно анализировать расположение и направление уровней индикатора на более старших периодах, можно легко спрогнозировать направление цены на меньших таймфреймах.
Основные параметры настройки стохастика
Настройки стохастика для бинарных опционов выполняется по следующим параметрам:
- Период линии %К (для осциллятора);
- Период линии %D (для сигнальной линии);
- Замедление — уровень сглаживания линий %D и %К;
- Цены — выбор ценового диапазона для точного расчета осциллятора;
- Метод МА — тип расчета средней линии %D
- Закрепить максимум/минимум — процентные значения пиков.
На графике одна из стохастических линий обозначается пунктирной, а другая — сплошной.
Заключение
Стохастик является классическим и эффективным индикатором, который используется по всему миру многими трейдерами. Сегодня существует огромное количество вариантов его применения для технического анализа и определения направления движения цены активов. Понимание того как настроить стохастик для точного входа и как его использовать в дальнейшем, является ключом к получению стабильной прибыли при торговле бинарными опционами.
