Много ли вы знаете созданных давно технических индикаторов, которые сохраняют свою актуальность и доказывают эффективность и на текущий момент? Таких инструментов немало, но лишь некоторые из них по праву называются легендарными. Один из них — Волны Боллинджера. Он позволил многим трейдерам стать миллионерами и до сих пор применяется на Уолл Стрит.
Принцип функционирования
Индикатор Волны Боллинджера активно используется для теханализа активов в основном на рынке Форекс. Работает он на основе классической скользящей средней, но с добавлением нижней и верхних ограничивающих линий. На графике отображения котировок индикатор выглядит следующим образом:
Волны Боллинджера состоят из 3-х линий: красной посредине, а также двух зеленых лимитирующих сверху и снизу. Зависимо от поведения рынка и ценовых колебаний зеленые линии поочередно сужаются и расширяются.
Как правило, индикатор применяется для измерения уровня волатильности на рынке. Сужение зеленых линий говорит о снижении волатильности, расширение — о росте. Однако это лишь один из эффективных способов его использования.
Несколько слов об авторе
Автором индикатора «Волны Боллинджера» является талантливый ученый-математик и практикующий трейдер финансового рынка — Джон Боллинджер. Свою деятельность в сфере теханализа рынков он начал в 1977 году. За десять лет работы он создал идеальный индикатор, а на его основании выпустил бестселлер «Боллинджер о Волнах Боллинджера», который на сегодня переведен на 11 языков.
С того времени разработанный им инструмент получил широкое признание и популярность среди трейдеров по всему миру. На сегодня — это эталон для разработки и внедрения новых индикаторов. Благодаря своей активной деятельности Джон Боллинджер известен как самый успешный трейдер, ученый, грамотный аналитик, владелец нескольких компаний. За свою биографию он возглавлял не одну отраслевую финансовую организацию, известнейшей среди которых, является IFTA.
Как работает индикатор
Волны Боллинджера в бинарных опционах функционируют на основании 3-х скользящих средних с заданными настройками:
- Верхняя линия — SMA с интервалом 20 плюс 2 стандартных отклонения;
- Средняя линия — SMA на 20 дней;
- Нижняя линия — SMA 20 минус 2 стандартные отклонения.
Стандартным отклонением считается статистический параметр, который устанавливает переменчивость в ценовой динамике. Высчитывается она по нижеследующей формуле:
Благодаря именно данному параметру создается необходимый канал индикатора, между верхней, а также нижней границами. Коридор динамически расширяется/сужается зависимо от того, с какой скоростью изменяется стоимость актива. Такой канал устанавливает основные сигналы для входа на рынок.
Индикатор Волны Боллинджера традиционно относится к трендовой категории. Однако его можно считать и осциллятором, ведь любой выход стоимости актива за границы коридора рассматриваются как отклонение или ненормальное поведение цены. Следовательно, на основании этого устанавливаются сигналы для приобретения опционов.
Использование индикатора в анализе
В техническом анализе существует несколько методов эффективного применения индикатора. Ниже рассмотрим каждый из них поподробнее. Однако следует понимать, что при поступлении алерта, его не стоит рассматривать в качестве прямого сигнала для покупки. Их все следует фильтровать при помощи дополнительных инструментов, например, MACD, price oscillator и пр.
Определение волатильности
Традиционным применением индикатора является определение и измерение уровня волатильности актива. При наблюдении узкого коридора можно говорить о низкой волатильности, при наличии широкого канала — о высокой. Рассмотрим более наглядно такую ситуацию на рисунке:
Расширение, а также сужение границ коридора осуществляется циклически. Из этого можно сделать вывод, что после каждого расширения линий последует сужение и наоборот. Следует понимать, чем уже приближаются обе границы, тем мощнее будет последующий импульс при расширении коридора.
Отбой от лимитирующих границ
Очень часто трейдеры создают стратегии с Волнами Боллинджера, которые основаны на отбоях котировок от лимитирующих границ. При спокойном рынке и сравнительно невысокой волатильности в момент, когда стоимость дотянется до нижней или верхней полосы коридора, часто выполняется полный разворот рынка и направленное движение к противоположной границе.
Отбой является полностью состоявшимся лишь после полного закрытия свечи в совершенно противоположном направлении от лимитирующей границы. Однако этого также не достаточно для точного определения разворота существующего тренда. Сигнал потребует дополнительного подтверждения. Очень часто стоимость попросту не дотягивается до противоположной границы, а зависает в районе средней.
Образование М- и W-подобных фигур
Точным сигналом о развороте тренда на основании волн Боллинджера является возникновение М- и W-подобных фигур. М-фигура создается на вершине тренда, W-фигура — на самом дне. По своей сути — это отлично известные многим трейдерам графические модели, но только усиленные волнами Боллинджера. Для наглядности рассмотрим следующий скриншот:
На графике выше можно наблюдать W-подобное отображение фигуры. Формируется она с первого дна, последовательного возврата к средней линии и второго минимума. Разворотный сигнал — это пробой линии гоизонта по направлению от максимума созданной фигуры.
М-подобная фигура образовывается аналогично:
В данном примере можно наблюдать ситуацию, когда второй из максимумов существенно выше первого. Представленные отклонения вполне приемлемы, ведь фигура идеально ровной не будет практически никогда. Сигнал на разворот тренда появляется только после полного пробоя экстремума в точке средней линии.
Отбои по тренду
Сигналы под названием «Отбои по тренду» возникают только при наличии устойчивого тренда.
На таких стадиях движения рынка, любое из касаний, либо пробой границ является достаточно точным сигналом к продолжению рыночной тенденции. При этом возможен небольшой откат, но не далее средней линии.
Настройка индикатора
В своей книге-инструкции сам Джон Боллинджер рекомендовал всем пользователям не трогать без нужды настройки индикатора. Следует понимать, что инструмент создавался на протяжении 10 лет. За этот период были проанализированы сотни тысяч сделок, на основании чего приняты параметры по умолчанию. Естественно, если вы собираетесь использовать Волны Боллинджера на минутном таймфрейме, то изменить настройки все же стоит.
Для открытия окна с настройками необходимо нажать значок в виде шестеренки. При этом всплывет окно параметров с тремя меню.
Inputs
В представленном меню настраиваются следующие параметры:
- Length — длина временного промежутка.
- Source — источник используемых данных со свечей;
- StdDev — это то самое стандартное отклонение;
- Offset — смещение в отношении к текущей ситуации на рынке.
Изменять настройки параметров Offset и Source крайне не рекомендуется. Length задает значения индикатора. При увеличении данного параметра чувствительность инструмента понижается, при уменьшении — повышается. Джон Боллинджер советовал выставлять Length для долгосрочного трейдингана уровне 50SMA, для среднесрочного — 20SMA, для краткосрочного — 10SMA.
Настройка StdDev задается зависимо от вида торгуемого базового актива. Однако профессионалы, настоятельно не рекомендуют устанавливать его на уровне выше 2.
Style
В данном меню задается вариант визуального отображения фона и всех 3-х линий: толщина, цвет, фон полос.
Properties
В данном меню задаются косметические свойства индикатора: отображать или не отображать значение трех полос на графике.
В заключение
Индикатор технического анализа Волны Боллинджера является очень полезным и удобным инструментом в руках опытного трейдера. Конечно, профессионалы не используют его на постоянном основании, однако его применение позволяет получить те сведения, которых не даст ни один из известных индикаторов. Именно поэтому следует научиться грамотно его использовать и правильно читать подающие сигналы.
